Аналіз даних із застосуванням у фінансах

Опис курсу

Протягом курсу будуть розглянуті три типи проблем, які часто виникають у фінансових застосуваннях. По-перше, мова буде йти про проблеми класифікації (кредитоспроможність клієнтів банку) із використанням логістичної регресії, регресійних дерева, нейронних мереж. По-друге, ми використаємо кілька технік зменшення розмірностей (dimension reduction): факторний аналіз, кластерний аналіз для даних з продажу нерухомості та фінансових даних. Нарешті ми опрацюємо кілька технік прогнозування для великих наборів фінансових даних задля визначення “оптимальних” стратегій розподілу активів.

Теми курсу

Classification; dimension reduction; forecasting

Інструментарій

R

Вимоги до попередніх знань

R, регресійний аналіз

Викладач

Др. Ярема Охрін
Професор статистики в університеті міста Аусбург, Німеччина

Після отримання PhD та проходження PostDoc зі статистики та економетрики в Європейському Університеті Віадріна (Німеччина), я провів два роки в якості доцента з економетрики в університеті міста Берн, Швейцарія. З 2010 року я є професором статистики в університеті Аусбургу, Німеччина.

Галузі професійних інтересів:  financial econometrics, multivariate and high-dimensional statistical analysis, dependence modelling, environmental statistics.

Контакти:

www.wiwi.uni-augsburg.de/bwl/okhrin/team_okhrin/yarema_okhrin/ 
[email protected]